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Kreditportfoliorisiko

Kreditportfoliorisiko

Kreditportfoliorisiko

Untersuchen Sie eine Kreditverlustverteilung mit angegebener Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustquote bei Ausfall, Exposure und Abhängigkeitsannahmen.

Monte-Carlo-Studio

SYNTHETISCHES BEISPIEL
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Im Detail erkunden.

Ein klarer Weg von der Idee zu den Eingaben, Entscheidungen und Nachweisen dahinter.

  1. AnnahmenDas Kreditmodell zeigt seine Version, die Ausfallwahrscheinlichkeit, die Verlustquote bei Ausfall, das Exposure und die Abhängigkeitsannahmen.
  2. VerteilungLesen Sie Form und Ausläufer der simulierten Kreditverluste ab, die aus deterministischen illustrativen Daten statt aus einem Unternehmensergebnis stammen.
  3. NachweisVerknüpfen Sie die Verteilung der Kreditverluste mit ihrem aufgezeichneten Lauf, einschließlich der Eingaben und der von ihm erzeugten Ausgabereferenz.

Setzen Sie die Idee in den Kontext.

Beginnen Sie mit der Frage, auf die Sie eine Antwort brauchen.

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